Как создать бота для низкочастотной количественной торговли криптовалютой

Примечание: эта статья не предназначена для предоставления каких-либо профессиональных финансовых / инвестиционных советов. Это только для образовательных целей.
У меня есть обширный опыт создания ботов для алгоритмической торговли для спотового и фьючерсного криптовалютного рынка с использованием моих собственных стратегий.

В большинстве случаев создание прибыльного торгового бота — это сложный и длительный процесс количественного и математического анализа, поиска графических паттернов и последующего точного преобразования торговой стратегии в приложение.
В этой статье я покажу вам один из самых простых способов создать собственного торгового бота с помощью Freqtrade. Freqtrade (freqtrade.io) — это торговая программа с открытым исходным кодом, созданная на Python.
Количественная торговля на самом деле делает две вещи:
1. построить математическую модель (люди)
2. Согласно математической модели, покупать или продавать в нужное время (компьютер)
Перед разработкой бота вам сначала понадобится стратегия (математическая модель). Создать хорошую стратегию может быть непросто. Я использую различные инструменты для разработки своих стратегий, алгоритмов нейронных сетей, линейной / нелинейной регрессии, интеллектуального анализа данных и линейного дискриминанта Фишера, чтобы назвать некоторые из них.
Иллюстрация линейного дискриминанта Фишера (Источник: SemanticsScholar.org)
Однако в этом уроке я сделаю очень простого трейдера с помощью шаблонной стратегии, так как я хочу сделать это руководство удобным для новичков.
Прежде, чем мы начнем
У этого подхода есть различные ограничения.
Одним из основных ограничений является то, что вы не можете разработать бота для торговли опционами и фьючерсами. Рынок опционов огромен, а кредитное плечо, предоставляемое различными биржами, такими как Binance и Deribit, делает его довольно прибыльной ареной для игры.
Вы не можете открывать короткие позиции с Freqtrade
если ваша стратегия требует чрезвычайно высокочастотной торговли, где задержка является ключевым моментом, я не рекомендую использовать Freqtrade
С учетом сказанного, давайте начнем этот урок!
Шаг 1. Установите Freqtrade с помощью Docker
Для тех, кто не знает, Docker — это платформа с открытым исходным кодом для создания, развертывания и управления контейнерными приложениями. Вы можете прочитать документацию

# Вытягиваем изображение freqtrade
docker-compose pull
# Создать структуру каталогов пользователя
docker-compose run —rm freqtrade create-userdir —userdir user_data
Шаг 2. Конфигурация бота
Теперь, когда мы настроили докер и базовое репозиторий, теперь мы введем базовую конфигурацию для нашего бота. Я собираюсь использовать шаблонный подход, однако эти значения будут зависеть от вашей стратегии.
Кроме того, в этом уроке мы будем придерживаться биржи Binance, поскольку это одна из самых популярных бирж.