AI в биржевой торговле

Уоррен Баффет — один из самых успешных инвесторов всех времен. Баффет внимательно оценивает компанию, рассматривая каждый аспект ее бизнеса. Люди, не имеющие деловых и торговых знаний Баффета, часто полагаются на хедж-фонды, чтобы делать ставки, чтобы победить рынок от их имени. Однако непредсказуемость рынка и предвзятость трейдеров мешают любому человеку обыграть рынок. Согласно анализу S&P 500, проведенному SPIVA, 88,4% хедж-фондов показали худшие результаты за последние 15 лет. Одно из предлагаемых решений для улучшения этой неутешительной статистики — использование программного обеспечения. По данным CNN, более 80% фондового рынка обслуживают боты. Все большую часть технологического парка хедж-фондов составляют программы на базе искусственного интеллекта.

Контур
Способы реализации ИИ
Распознавание образов
Анализ настроений
Препятствия
Будущее AI-трейдинга
Способы реализации ИИ

Распознавание образов
Умение, которое трейдеры оттачивают на протяжении всей своей карьеры, — это распознавание образов. Трейдеры ищут закономерности между отчетами о прибылях и убытках компании и реакцией их акций. Это показывает трейдерам, на какие факторы следует обращать внимание и когда лучше всего инвестировать в компанию или продать свои акции.
Поскольку тысячи компаний публикуют отчеты о прибылях и убытках, просмотр всех данных становится чрезвычайно трудоемким и практически невозможным в одиночку. Распознавание образов на основе искусственного интеллекта активно используется хедж-фондами для выявления соответствующих закономерностей на рынке, чтобы делать более точные и быстрые прогнозы.
Распознавание образов работает аналогично распознаванию изображений машинным обучением. Хедж-фонды помещают рыночные данные в алгоритм, который классифицирует точки данных с помощью нейронной сети. Чем больше данных передается в сеть, тем лучше она распознает шаблоны. Алгоритм обучен определять закономерности того, когда наиболее целесообразно покупать и продавать акции, и использовать эти закономерности для прогнозирования будущего при реальной торговле акциями.
Анализ настроений
Недостатком способности ИИ предсказывать рынок является незнание человеческих эмоций. Доходность акций компании во многом зависит от доверия потребителей. Хедж-фонды надеются автоматизировать способ измерения доверия потребителей с помощью анализа настроений.
Анализ настроений — это процесс компьютерного определения того, является ли отношение положительным, отрицательным или нейтральным. Компании хедж-фондов используют анализ настроений в тандеме с твитами о рынке, чтобы измерить доверие потребителей к компании.
Анализ настроений состоит из четырех этапов. Первый — это токенизация, при которой высказывание делится на отдельные слова.

Препятствия
До сих пор мы не сделали однозначного вывода о том, что торговля искусственным интеллектом лучше, чем торговля людьми. Несмотря на то, что торговля на основе ИИ уже весьма впечатляет, она все еще находится на ранней стадии развития и не имеет определенных способностей, таких как интуиция в принятии собственного решения в отношении внешних факторов; такие как экономика, политика или даже возможные манипуляции.
Также существует множество способов торговли, несколько рынков географически распределены, разные показатели успеха, а цены могут колебаться в пределах миллисекунд. Большая часть современных технологий торговли с искусственным интеллектом включает упрощенный анализ и может не учитывать крайне непредсказуемый рынок, ведущий к однородной инвестиционной среде и ограничивающий возможность получения большей прибыли.